قاموس «First».. ما هى الاختبارات التى يجريها «المركزي» لقياس قدرة المؤسسات على مواجهة المخاطر؟

يقوم البنك المركزي بمحاكاة لمدى تأثير الصدمات المختلفة، التى قد تنشأ من البيئة الاقتصادية والمالية على الاستقرار المالي الكلي وعلى المؤسسات، وذلك لتقييم مدى قدرة المؤسسات المالية على مواجهة المخاطر المختلفة.

تهدف تلك العملية لقياس مدى تأثير هذه المخاطر على مؤشرات الربحية وكفاية رأس المال والسيولة للقطاع المصرفي، وبعض المؤشرات المالية الخاصة بالقطاع المالي غير المصرفي.

تُطبَّق الاختبارات في إطار سيناريو متكاملٍ من المخاطر الاقتصادية والمالية عن طريق استخدام نماذج الاقتصاد القياسي لبعض المخاطر لتقدير التأثير الكمي للصدمات المختلفة على استقرار النظام المالي.

كما يتم تطبيق الاختبارات لقياس تأثير صدمةٍ واحدةٍ على أداء القطاع المصرفي، والذى يسمى «اختبارات الحساسية»، أو لقياس تأثير مجموعةٍ من الصدمات في إطار سيناريو متكاملٍ من المخاطر الاقتصادية والمالية تحت اسم اختبارات السيناريوهات.

وتُطبَّق الاختبارات على المستوى الكلي لعددٍ من البنوك، التى تمثل ما يتجاوز 80% من إجمالي المركز المالي للقطاع المصرفي، متضمنةً مجموعةً متنوعةً من البنوك من ضمنها بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة والبنوك المتخصصة، إضافةً إلى البنوك الإسلامية.

تشمل اختبارات الضغوط اختبارات المَلاءة المالية، وتضم مخاطر كلٍّ من الائتمان والتركز والسوق والتشغيل، بالإضافة إلى مخاطر السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية.